C’est le cauchemar de tous les investisseurs : la marché international des actions s’effondre et entraine dans son sillage une dépréciation importante de tous les portefeuilles de placement. Afin de protéger les investisseurs contre ce type de krach boursier, Baloise Asset Management lance aujourd’hui en Belgique le fonds BFI Systematic Flex Equity.
Le fonds BFI Systematic Flex Equity repose sur un modèle quantitatif qui observe les mouvements sur 36 marchés en Europe, Asie et Amérique. Il est à l’affût de tout signe avant-coureur d’un krach boursier mondial, mais il ne réagit pas au moindre signe négatif. L’alerte n’est en effet donnée que si un grand nombre de marchés mondiaux montrent des signes de faiblesse. Ainsi, le risque de fausse alerte peut être réduit considérablement, et les frais de transaction sont plus faibles.
Le fonds BFI Systematic Flex Equity sélectionne différentes options de placement selon que le marché est prometteur ou défaillant. En cas de hausse sur le marché des actions, le fonds investira dans des actifs à plus haut risque comme les fonds de placement, les fonds indexés et les instruments passifs. En cas de suspicion de krach ou en cas de ralentissement du marché, le fonds sera remanié en faveur de placements en liquidités et de placements ‘sûrs’ et neutres. Les dépréciations peuvent ainsi être largement évitées.
La société suisse de gestion de portefeuilles, Baloise Asset Management, a lancé le fonds BFI Systematic Flex Equity en décembre 2017. Une comparaison aux tendances chiffrées historiques du S&P 500 (1871-2019) révèle que cette stratégie offre une bien meilleure protection contre les pertes de valeur en cas de krach boursier. D’autant plus, en cas de chute de plus de 30 points de valeur du S&P. De manière générale, le fonds BFI Systematic Flex Equity enregistrait de meilleurs résultats que le S&P 500 puisqu’il augmentait de plus de 10 % au cours de presque chaque décennie depuis 1871. En outre, le risque sur le marché des actions était quasiment réduit de moitié de 1995 à 2017.
“Le risque de conflit opposant les États-Unis et la Chine, le risque de Brexit dur, les troubles qui agitent le Moyen-Orient et le caractère imprévisible du président Trump à la Maison Blanche sont autant de facteurs qui alimentent les risques que représentent les placements en actions et dans des fonds,” explique Bertran Gueler, Senior Portfolio Manager Flex Equity chez Baloise Asset Management. “Les placements peuvent encore rapporter de beaux gains, mais il faut s’armer contre les répercussions d’un krach éventuel. Le fonds en action BFI Systematic Flex Equity offre une belle solution.”