La stratégie vise à obtenir un score supérieur de 20% aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par rapport au point de référence (indice MSCI Emerging Markets) et à réduire de 20% l’empreinte environnementale des émissions de gaz à effet de serre, de l’utilisation de l’eau, de la production de déchets et de la consommation d’énergie par rapport à l’indice de référence, tout en maintenant la capacité de fournir de l’alpha sur les marchés émergents.
La stratégie utilise une longue liste d’exclusions basée sur des valeurs et inclut le vote et l’engagement, qui seront réalisés par l’équipe Active Ownership de Robeco.
Le fonds utilise une stratégie de sélection quantitative qui classe les actions selon des critères de durabilité ainsi que leur performance relative future attendue en utilisant les facteurs suivants: valorisation, qualité, momentum, donnant lieu à un portefeuille bien diversifié avec une faible erreur de suivi par rapport à l’indice. Le portefeuille surpondère les actions présentant un profil solide et durable, une valorisation attrayante, une activité d’exploitation rentable, une dynamique des prix forte et des révisions positives récentes de la part des analystes. Il est géré par l’équipe Core Quant Equities de Robeco, chargée de la gestion d’un large éventail de stratégies d’indexation améliorées, notamment de stratégies mondiales, européennes, américaines et de marchés émergents.
Wilma De Groot, Head of Core Quant Equities: ‹Nous sommes ravis d’ajouter ce nouveau fonds à notre gamme existante de stratégies d’actions quantitatives couronnées de succès. Le fonds constitue une alternative à l’investissement passif et une solution intéressante pour les investisseurs recherchant une surperformance stable après coûts, avec une faible erreur de suivi. Nos stratégies d’indexation améliorée ont un profil de risque absolu similaire à celui des stratégies passives, mais peuvent générer de meilleurs rendements en intégrant activement les critères de durabilité et en incorporant 50 années de recherche sur l’investissement factoriel.›
La stratégie récemment lancée s’appuie sur la connaissance et l’expertise de la stratégie existante d’indexation améliorée des marchés émergents et sur l’approche de durabilité de la stratégie existante de l’indice amélioré renforcé de marchés développés et de la stratégie active de développement durable des marchés émergents.