Beleggers zijn nog niet tevreden over hun huidige factor-strategie. Bijna 70 procent van de beleggers alloceert nog niet naar zijn gewenste factorstrategie.
Dat blijkt uit onderzoek van Invesco onder 108 institutionele beleggers en tussenpersonen uit 19 landen, samen goed voor 7 duizend miljard dollar vermogen onder beheer. Een grote hoeveelheid van deze beleggers kiest nu voornamelijk voor een equity multi-factorstrategie of een equity single factorstrategie.
Dit weerspiegelt volgens een fondshuis een vraag onder beleggers naar meer beleggingen in single- en multistrategieën in fixed income.’ De verklaring voor de kloof tussen vraag en de daadwerkelijke allocatie zoekt Invesco bij de grotere hoeveelheid academisch en empirisch onderzoek die voorhanden is rond de meest voorkomende factoren en diens toepasbaarheid rond beleggen in aandelen.
Meer factorbeleggen
Institutionele beleggers gaan de komende vijf jaar een groter gedeelte van hun vermogen alloceren naar factorbeleggen. Waar ze nu 12 procent van hun portefeuille gebruiken voor factorbeleggingen, verwachten ze in 2022 18 procent te gebruiken.
Uit verschillende redenen om te besluiten een grotere hoeveelheid vermogen te alloceren naar factorbeleggen, kozen institutionele beleggers voornamelijk voor het beperken van risico, op de voet gevolgd door het vergroten van de performance. Deze kregen van Europese spelers respectievelijk een score van 8,5 en 7,9 op een schaal van 10. Kostenreductie kreeg een minder hoge score; een 4,9.
Retail-beleggers
Ook particuliere beleggers verwachten hun allocatie naar factorbeleggen te vergroten; van 8 naar 17 procent.