Factor investing dringt door tot de retailmarkt. Banken passen het toe in de modelportefeuilles en ook onafhankelijke vermogensbeheerders maken er toenemend gebruik van.
Bij factorbeleggen wordt bewust blootstelling gezocht aan eigenschappen met een hoger verwacht rendement, zogenoemde ‘factoren in de markt’. Voor aandelenbeleggingen zijn dit bijvoorbeeld factoren als waarde, momentum of lage volatiliteit.
Verschillende factoren kunnen worden gecombineerd in ‘multi-factor’ beleggingsstrategieën, zoals Rabobank bijvoorbeeld recent heeft geselecteerd voor haar nieuwe assortiment.
Factorpremies kunnen afzonderlijk of in onderlinge samenhang worden toegepast, zoals duidelijk wordt in een masterclass die Fondsnieuws organiseert op 1 december 2015 in samenwerking met drie asset managers: AllianceBernstein, Natixis en Vanguard.
In drie presentaties leggen experts van de drie huizen de context, de trends en de toepassing van factorbeleggen uit. In een discussie zal nader worden ingegaan op het gebruik van enkelvoudige en samengestelde strategieën van factorbeleggen en passief versus actief management.
Programma:
15.30 uur: Inloop Dauphine, Amsterdam
16.00 uur: Welkomstwoord door Cees van Lotringen, hoofdredacteur Fondsnieuws
16.05 uur: Brian Wimmer, senior beleggingsstrateeg van Vanguard. Hij geeft inzicht in het woud van strategieën in factorbeleggen
16.30 uur: Sasho Bogoevski, managing director multi-asset solutions van AllianceBernstein, licht de jongste ontwikkelingen in het factorbeleggen toe
16.55 uur: Nicolas Just gaat in op het belang van actief management in factorbeleggen. Just is hoofd van active model-based global & regional equity management van Seeyond (onderdeel van Natixis Global Asset Management)
17.20 uur: Discussie onder leiding van Anton Reiijnga, redacteur van Fondsnieuws
17.45 uur: Afronding en borrel
Aanmelding is gratis. Meer informatie over deze masterclass en over de voorwaarden voor inschrijving, vindt u hier
Meer achtergronden op Fondsnieuws: