De kans dat zich een onverwachte gebeurtenis met een grote impact voordoet, ofwel een ‘black swan’ naar de gelijknamige titel van de bestseller van Nassim Taleb, is het hoogst in meer dan vijftien jaar.
Daarop wijst de Skew Index van de Chicago Board Options Exchange (CBOE).
De huidige stand van deze index is 138,74, het hoogste niveau in 15 jaar en 11 maanden. Voor de S&P 500 betekent dit dat de kans op een schok (van twee standaard deviaties) in de komende 30 dagen 11,75 tot 13,10 procent groot is.
De kans op een zeer grote crash (drie standaard deviaties) is 2,21 tot 2,51 procent.
Het 25 daagse voortschrijdende gemiddelde is momenteel op het op een na hoogste niveau ooit en maar nipt onder het niveau dat op 24 januari 2014 werd bereikt.
Eerder deze week stelde ook technisch analist Roelof-Jan van den Akker dat het risico van een tussentijdse aandelencorrectie van 10 tot 15 procent aanzienlijk is toegenomen.
Meer achtergronden op Fondsnieuws:
Technische analyse: Koerscorrectie tot wel 15%