Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) lanceert een reeks aan strategische beta ETFs, die beleggen in aandelen met hoge blootstelling aan de statistische factoren waarde, kwaliteit, momentum en lage beta.
De nieuwe ETFs zijn per eind 23 september genoteerd aan de Deutsche Börse en beleggen in wereldwijd geselecteerde aandelen. De ETFs zijn ook in Nederland verkrijgbaar.
Smart beta
‘Strategische beta – beter bekend als ‘smart beta’ – is een beleggingsfilosofie waarbij het risico en het rendement worden opgedeeld in verschillende componenten, ofwel factoren, en waarbij de strategie zo wordt opgesteld dat de belegger toegang krijgt tot deze factoren’, legt Deutsche AWM de nieuwe producten uit.
Volgens Deutsche AWM heeft smart beta na de kredietcrisis aan populariteit gewonnen. Veel beleggers zijn sindsdien op zoek naar manieren om de correlatie van de beleggingen te verminderen.
Pensioenfondsen
Het Duitse fondsenhuis wijst op een aantal grote pensioenfondsen dat bij de opbouw van portefeuilles gebruik maakt van de benadering gebaseerd op risicofactoren. Analyse zou aantonen dat deze portefeuilles op de langere termijn een superieur risico-gecorrigeerd rendement kunnen genereren in vergelijking met traditionele tegenhangers.
Martin Weithofer, hoofd strategische beta bij Deutsche AWM, zegt: ‘Beleggen gebaseerd op dit soort factoren was een niche beleggingspraktijk, maar het beweegt zich steeds meer richting mainstream. De lancering van onze strategische beta ETFs zorgt ervoor dat wij een sterke positie hebben om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag.’
De eerste vier fondsen, gericht op de factoren waarde, kwaliteit, momentum en lage beta, hebben een all-in fee van 25 basispunten.
| Fonds | TER |
|
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR) |
0,25% |
|
db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR) |
0,25% |
|
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF (DR) |
0,25% |
|
db x-trackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR) |
0,25% |