De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de komende maanden de balansen van zeven Nederlandse banken tegen het licht houden. De ECB wil via de zogenaamde asset quality review, gevolgd door een stresstest, inzicht krijgen in de staat van de banken in de eurozone, voordat de centrale bank in november volgend jaar het toezicht op de banken overneemt van de nationale autoriteiten.
Dat heeft de ECB woensdag bekendgemaakt.
Volgens de bank zullen nationale toezichthouders nauw worden betrokken bij de controle van de boeken. Er worden multinationale teams samengesteld.
130 banken
Op de lijst met in totaal 130 grote banken staan behalve ABN Amro, ING, Rabo en SNS ook de Bank Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Waterschapsbank en RBS. De ECB heeft om te beginnen alle banken met een balanstotaal van minstens 30 miljard euro geselecteerd, met een marge van 10 procent. Daarmee is 85 procent van het bankenstelsel in de eurozone gedekt.
Bekijk hier de gehele lijst.
Consultant Oliver Wyman is aangetrokken als onafhankelijk begeleider van het proces en staat ook ter beschikking van de nationale autoriteiten. Die krijgen nadrukkelijk de opdracht om ook zelf gebruik te maken van adviseurs uit de particuliere sector.
Transparantie
Volgens ECB-president Mario Draghi is transparantie het voornaamste doel van de brede en uniforme doorlichting van de banken. ‘We verwachten dat die het vertrouwen van de particuliere sector in de soliditeit van de eurozonebanken en in de kwaliteit van hun balansen zal versterken.’
De ECB onderstreept nog eens dat er voldoende vangnetten moeten zijn om eventuele kapitaaltekorten op te vangen. Dat moet in eerste instantie en bij voorkeur op de markt gebeuren, maar als dat niet kan is belastinggeld onontbeerlijk.
De Europese leiders hebben vorig jaar beloofd om deze nationale ‘backstops’ vooraf klaar te zetten, zo memoreert de bank uitdrukkelijk. De euroministers van financiën zijn het hier echter nog niet over eens. Sommige landen hebben geen regeling voor de afwikkeling van banken of beschikken over onvoldoende middelen om bij te springen. Duitsland verzet zich tegen iedere vorm van Europese achtervang.
Buffer
Uitgangspunt is de eis dat een bank minimaal over een aan de Europese kapitaalrichtlijn ontleende buffer (common equity tier one) van 8 procent van de risciogewogen activa moet beschikken. Die valt uiteen in een 4,5 procent kernbuffer, een kapitaalconserveringsbuffer van 2,5 procent en een opslag van 1 procent, omdat het om ‘systeemrelevante’ banken gaat.
De boekencontrole bestaat uit drie fases. Eerst worden de risico’s in kaart gebracht, zowel kwalitatief als kwantitief, dan wordt de kwaliteit van de activa beoordeeld en vervolgens wordt de papieren weerbaarheid van de bank getest aan de hand van een aantal stress scenario’s.
De banken die nu worden doorgelicht, komen volgend jaar niet noodzakelijkerwijs onder direct toezicht van de ECB te vallen, zo tekent de bank aan. De definitieve lijst wordt pas opgemaakt als de toezichtsraad is geïnstalleerd. Kleinere banken blijven in eerste instantie onder nationaal toezicht.