Maar liefst 46 procent van alle asset managers die aan een jaarlijks wereldwijd onderzoek van FTSE Russell hebben meegedaan maken gebruik van smart beta-strategieën.
Dat blijkt uit het onderzoek ‘Smart beta: 2017 globaal survey findings from asset owners’ van FTSE Russell. In 2016 was dat nog 36 procent en in 2016 26 procent. Europa gaat bij de toepassing van deze strategieën nog aan kop.
Aan het onderzoek van FTSE Russell hebben 194 wereldwijd opererende asset managers meegedaan. Samen beheren zij meer dan 2.000 miljard dollar aan vermogen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat er een sterke interesse is bij asset managers in het toepassen van ESG-criteria in hun smart beta-strategieën. Die behoefte bestaat vooral bij asset managers in Europa en de Verenigde Staten met beheerde vermogens van meer dan 10 miljard dollar.
Wel zijn de regionale verschillen groot: in Europa wil 80 procent van de asset managers ESG-criteria toepassen in hun smart beta-strategieën, in de VS is dat 30 procent. Volgens FTSE Russell worden deze overwegingen meer gestimuleerd door beleggingsbeleid dan door wet- en regelgeving.
Uit het jaarlijkse onderzoek blijkt verder dat het gebruik van smart beta vooral wordt ingegeven door verlaging van het risico en vergroting van rendement. Populair bij portefeuilleconstructies zijn multi-factor smart beta indices, zoals waarde en lage volatiliteit.
Verder valt op dat vanuit de obligatiehoek ook de belangstelling voor smart beta aan het toenemen is. Deze ontwikkeling staat echter nog wel in de kinderschoenen.