Hedgefondsen hebben in maart gemengde resultaten laten zien, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau HFR.
De HFRI Fund Weighted Composite Index daalde 0,3 procent. Macro- en CTA-strategieen hadden het zwaar. Hedgefondsen die gebruikmaken van relatieve waardestrategieen boekten wel winst.
Dankzij een sterke maand februari sloot de HFRI Fund Weighted Composite Index het eerste kwartaal nog af met een plus van 1,1 procent.
De HFRI Relative Value Index boekte in maart een plus van 0,6 procent waardoor het rendement over de afgelopen drie maanden groeide tot 2,4 procent. Daarmee was het de best presterende strategie in het eerste kwartaal.
‘Relative value arbitrage’ strategieen hebben in 55 van de afgelopen 63 maanden sinds januari 2009 positieve resultaten behaald. Het gemiddelde geannualiseerde rendement bedroeg in die periode 10,7 procent.