Wisten hedgefondsen in september de schade nog beperkt te houden, terwijl de aandelenmarkten zware averij opliepen, in oktober herstelden de aandelenmarkten flink - de S&P 500 liet een plus zien van 10,93 procent - maar deden hedgefondsen het minder goed.
Dit blijkt uit een overzicht van het Edhec Risk Institute.
De rendementen van hedgefondsen verschilden per strategie. Long/short equity-fondsen deden het in oktober met een rendement van 4,30 procent het beste, gevolgd door hedgefondsen die beleggen in emerging markets (+ 3,91%).
Het slechtste rendement kwam voor rekening van hedgefondsen met een short selling-strategie (-7,36%). CTA Global-strategieën tekenden een min van 3 procent op.
De andere hedgefonds-strategieën behaalden in oktober rendementen tussen de 0 en 3 procent.
Over tien jaar bekeken, staan alle hedgefonds-strategieën volgens Edhec gemiddeld per jaar op een positief resultaat. Emerging markets en distressed securities voeren de lijst aan met gemiddelde jaarlijkse rendementen van 10,8 en 10,4 procent.
Short sellers boekten over een tien jaarsperiode een rendement van niet meer dan 0,8 procent per jaar.