De volatiliteitsindex VIX is in februari is naar het hoogste niveau gestegen in drie jaar tijd. Is er iets fundamenteels veranderd in de markt of is een tijdelijke aanpassing? Moeten beleggers zich zorgen maken en hoe moeten ze hun portfolios positioneren? Lyxor zoekt naar het antwoord in ‘Investing under a higher volatility regime.
Het rapport is één van de dertig rapporten en marktvisies die afgelopen week door een team van dataspecialisten van Investment Officer zijn geplaatst in de IO analysetool. In deze tool zijn inmiddels meer dan 7.000 rapporten opgenomen van meer dan 50 asset managers.
Candriam vraagt zich af wat Angola, Irak en Ecuador met elkaar gemeen hebben? Ze behoren tot de kleine categorie landen die naar verwachting bovengemiddeld zullen presteren naarmate de wereldwijde economie herop leeft. Lees de analyse van Candriam: ‘is er nog toekomst voor groeilandobligaties?’
Volgens het Franse Lyxor hebben ETF’s één van de beste perioden achter de rug. In de eerste weken van 2018 was de instroom fenomenaal: 13,4 miljard dollar in januari. Daarna was er echter sprake van een terugval, maar toch zijn de vooruitzichten voor de rest van het jaar goed. Vooral aandelen deden het zeer goed. Lees: ETFs enjoy their best ever start to a year
Axa Investment Managers analyseert of de bullmarkt voor EM-aandelen nog maar net is begonnen. In de afgelopen jaren waren de rendementen voor 2016 en 2017 respectievelijk 11,2 en 27,3 procent voor de MSCI EM Markets Index. Daar staan de teleurstellende prestaties van 2010 tot en met 2015 tegenover : -22 procent cumulatief. Maar voor de komende periode ziet het er goed uit, denkt Axa Investment Managers. Lees: Has the EM bull run only just begun?
Tot slot, State Street Global Advisors heeft een interessante white paper gepubliceerd: Harnessing ESG as an Alpha Source in Active Quantitative Equities. Hierin wordt gekeken naar ESG-factoren als een bron van alpha.