Morningstar heeft, zoals eerder al aangekondigd op de uitreiking van de Fund Awards in Amsterdam, een methodologie gelanceerd om het CO2-risico van beleggingen te meten.
Hiermee kunnen beleggers de exposure van een portefeuille naar CO2-uitstoot berekenen.
Portefeuilles die een laag CO2-risico hebben krijgen de ‘Low Carbon Designation. Bedrijven die in de fondsportefeuille zijn opgenomen hebben of een lage CO2-uitstoot of maken vergaande vorderingen ten aanzien van de eisen die in het klimaatakkoord van Parijs zijn benoemd.
Haywood Kelly, hoofd research van Morningstar, zegt dat de methodologie is ontwikkeld in reactie op de spanning die aan het ontstaan is tussen rendement en risico nu de klimaatverandering samenleving, economie en beleggers voor grote uitdagingen stelt. De ‘Carbon Risk Score’ zal kunnen worden toegepast voor 30.000 fondsen wereldwijd. Morningstar doet de metingen op basis van risicobeoordeling door Sustainalytics, dat inmiddels onderdeel is van de fondsenbeoordelaar.
De set waar Morningstar gebruik van maakt kent 70 parameters waarop men fondsen op dit punt beoordeelt. Het bedrijf zal meerdere kennissessies organiseren.