VBA Beleggingsprofessionals heeft haar aanbevelingen geüpdatet voor te hanteren risicoparameters bij het maken van een kwantitatieve risicoanalyse van beleggingscategorieën en beleggingsportefeuilles.
Het gaat om de jaarlijkse update van te gebruiken standaarddeviaties en correlaties.
Voor deze update is de historische analyse is doorgetrokken tot en met 2015. Vergeleken met de standaarden van 2015 is de aanbevolen bandbreedte voor de volatiliteit van liquiditeiten enigszins verlaagd. Volatiliteiten van de andere beleggingscategorieën vallen in de bestaande bandbreedtes. Door kleine veranderingen valt in sommige gevallen de afronding voor correlaties anders uit.
De aanbevelingen van de VBA zijn gericht aan degenen die in de dagelijkse praktijk bezig zijn met het selecteren van beleggingscategorieën dan wel het construeren van portefeuilles.
Met de aanbevelingen wil de vereniging, onder leiding van directeur Anne-Marie Munnik (foto) bijdragen aan het waarborgen van de kwaliteit van beleggingsdienstverlening in Nederland.