La Deutsche Bank a lancé Alpha-DIG, un nouvel instrument basé sur l’intelligence artificielle destiné notamment à cartographier le profil ESG de 5 000 entreprises.
Chaque entreprise reçoit un score lié au niveau d’innovation, à la qualité du management et à la gestion des risques. Pour Alpha-DIG, on recherche avant tout des informations non financières et ce, non plus via les médias sociaux, mais via les médias financiers, explique Andy Moniz, data scientist chez Deutsche Bank.
L’instrument Alpha-DIG a été développé pour les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs qui souhaitent utiliser cette analyse de données pour leurs décisions d’investissement.
Sur la base de cet instrument de mesure quantitative, on scanne des textes concernant l’entreprise publiés dans des rapports publics et des communiqués de presse. Les résultats sont ensuite comparés aux résultats d’études comparables.
« Afin d’offrir une transparence totale aux gestionnaires de portefeuille, notre algorithme suit la performance de toutes ces études de cas sur la base de leur performance, du risque et des changements d’évaluation », expliquait Moniz à Environmental Finance.
Les facteurs ESG jouent un rôle important dans le cadre de cette analyse des données, car il existe une conviction croissante que les entreprises durables obtiennent de meilleurs résultats financiers que les entreprises non durables. Cela s’explique en partie par la prise de conscience croissante du fait que ces entreprises sont mieux préparées au changement climatique. De plus, elles anticipent la transition vers une économie durable.
Afin de mieux mesurer l’impact des investissements et des financements durables, la Commission européenne a présenté au cours du premier trimestre un plan d’action avec l’aide d’experts du secteur financier. Fondsnieuws s’est entretenu avec Claudia Kruze, responsable de la corporate governance d’APG, qui faisait partie de l’expert planning group. Son interview sera publiée le 9 mai dans le magazine Fondsnieuws.