VAR

Een risicoprofiel zorgt er voor dat helder is welke risico’s een belegger zou willen en kunnen nemen met zijn of haar beleggingen. De meest populaire en traditionele manier om risico’s te meten, is door gebruik te maken van volatiliteit of spreiding. Omdat risico betrekking heeft op verlies, wordt alleen gekeken naar de negatieve gebeurtenissen in het rendementsverloop.

Met het oog op de presidentsverkiezingen in de VS en de houdbaarheid van bedrijfswinsten maken beleggers zich zorgen om volatiliteit. In deze white paper ‘Drawdown’ wordt ingegaan op de vraag hoe je van risicometing tot een actieve asset allocatie komt.