Het Nederlandse Ortec Finance heeft een op factoren gebaseerd Asset Liability Management (ALM) oplossing gelanceerd. Deze is vanaf vandaag wereldwijd beschikbaar.
De oplossing is ontworpen in samenwerking met de professoren Jules van Binsbergen van de Wharton School University of Pennsylvania en Ralph Koijen van de NYU Stern School of Business.
Zij is gebaseerd op academische bevindingen die hebben aangetoond dat een strategische benadering van factor-based investing kan helpen om een beter risico- en rendementsprofiel te creëren, wat de kansen vergroot dat investeerders hun doelen zullen behalen.
Hens Steehouwer, hoofd onderzoek bij Ortec Finance, zegt: ‘Factor-based investing is vaak onderdeel van een beleggingsbeleid, maar wordt over het algemeen toegepast op operationeel niveau en beschouwd als onderdeel van de tactische implementatie. De strategische focus is traditioneel gericht op belangrijke investeringsbeslissingen, zoals de aandelen-obligatie afweging of het afdekken van rente- en valutarisico’s.’
‘Maar onderzoek heeft nu aangetoond dat een strategische focus op factor-based investing een pensioenfonds, of andere institutionele beleggers, ook kan helpen om een efficiënter risico- en rendementsprofiel te creëren.’
‘In onderzoek en praktijkstudies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, zien wij duidelijk bewijs dat het analyseren en verbeteren van factor exposures van invloed is op het strategische risico- en rendementsprofiel van een institutionele belegger. Onze factor-based ALM oplossing maakt deze theorie nu beschikbaar voor de praktijk.’
Steehouwer: ‘Met behulp van geavanceerde technologie verkrijgen we eerst een duidelijk beeld van de strategische factoren waaraan een fonds gewild of ongewild is blootgesteld. Op basis hiervan variëren we vervolgens de strategische factor exposures van het fonds en beoordelen we de invloed ervan op het risico- en rendementsprofiel.’
‘Op deze manier zijn we in staat om een realistisch beeld te construeren van hoe factor-based investing het fonds kan beïnvloeden, wat het in staat stelt om beter gefundeerde beslissingen te nemen.’
Ortec Finance is een wereldwijd opererende technologie en oplossingsgerichte provider op het gebied van financieel risico- en rendementsbeheer en helpt investeerders bij het maken van complexe investeringsbeslissingen.
Het bedrijf heeft ongeveer 250 medewerkers in dienst en ondersteunt institutionele en private beleggers bij financiële besluitvorming